A l'ouest de la baie de Lagos, la Ponta da Piedade, que l'on traduit en français par "pointe de la compassion", figure parmi les plus belles merveilles naturelles du Portugal. Petite plage entourée de hautes falaises pouvant atteindre jusqu'à 19 mètres et creusées par l'érosion, le site offre une profusion de cavernes, d'arches et de grottes dans lesquelles s'engouffre une mer turquoise. Le site est accessible aussi bien par voie terrestre que par la mer, les pêcheurs proposant aux touristes la visite en bateau.
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