Jean Rochefort a fait partie de l'aventure du film "maudit" de Terry Gilliam, L'Homme qui tua Don Quichotte. Il devait en effet incarner le cavalier fantasque de Cervantes. Tout était prêt pour mettre en boîte le projet de Gilliam à l'été 2000, mais le sort n'en a pas décidé ainsi et de nombreuses calamités se sont abattues sur le tournage. Pluies torrentielles sur le plateau en extérieur, prises de son rendues impossibles par le vol d'avions de chasse... Le tournage était déjà compliqué. Jean Rochefort a ensuite été victime d'une double hernie discale qui l'empêcha de remonter à cheval, mettant un coup d'arrêt définitif au projet.
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