Aussi loin qu'ils s'en souviennent, David Marsais et Grégoire Ludig ont toujours voulu être acteurs. C'est toutefois en découvrant l'humoriste Franck Dubosc sur scène qu'ils ont l'idée de faire des sketchs, ce qui va d'ailleurs propulser leur carrière plusieurs années après : "C'est en sortant d'un spectacle de Franck Dubosc qu'on s'est dit que, nous aussi, on voulait écrire des sketchs. Ça nous donnait une occupation les mercredis après-midi et le week-end", rappelle Grégoire Ludig en interview au Parisien. Le Palmashow se forme officiellement en 2002, alors que Grégoire Ludig est âgé de 20 ans, et David Marsais de 18 ans.
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