Le Palmashow est officiellement fondé en 2002. Avant qu'ils ne deviennent des stars de l'humour cependant, leurs débuts ont été modestes. Entre 2003 et 2006, ils se produisent dans des petites salles, tout en envoyant des vidéos de leurs sketchs à des boîtes de productions et des chaînes pour se faire remarquer. Cela n'a pas été couronné de succès, comme se souvient David Marsais dans le Parisien : "On avait envoyé un DVD à la boîte de production qui s'occupait d'Un gars, une fille à l'époque. On nous a renvoyé notre colis avec une grosse annotation : 'Nul !!'." Heureusement, le succès sera au rendez-vous grâce à leur chaîne Youtube dès 2007.
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