Plusieurs lieux ont servi de tournage à Lupin. La plupart des scènes se déroulent à Paris. La première partie est tournée notamment au musée du Louvre, tandis que la seconde prend notamment place dans les Catacombes. La région parisienne a également servi de tournage pour la série : les scènes de prison de la première partie ont été filmées à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy. La maison d'éducation de la légion d'honneur de Saint-Germain-en-Laye a également servi de décor pour les scènes retraçant la jeunesse d'Assane Diop, tandis que la gare de Villeneuve-Triage a été utilisée le temps de quelques scènes. Enfin, la première partie s'achève à Etretat, un clin d'oeil au roman de Maurice Leblanc et à l'une des affaires d'Arsène Lupin, celle de "l'aiguille creuse".
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