Contrairement à son frère, Igor a été marié plusieurs fois et a eu plusieurs enfants. En 1976, il a eu son premier fils, Dimitri, avec la comédienne Geneviève Grad. En 1989, il se marie ensuite avec Ludmilla d'Oultremont avec qui il a deux filles et un fils avant de divorcer en 1994. Il fait ensuite la rencontre de l'écrivaine Amélie de Bourbon-Parme avec qui il se marie en 2009 et a deux fils. Sa dernière relation en date est avec Julie Jardon, de 44 ans sa cadette.
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