Contrairement à son frère, Grichka Bogdanoff n'a pas fait état de ses relations amoureuses. Il serait officiellement resté célibataire. Il est toutefois apparu aux bras de quelques femmes lors de plusieurs événements publics, sans que la nature de ces relations n'ait été davantage commentée ou suivie. Il n'a jamais eu d'enfants, se considérant au contraire très proches de ses six neveux et nièces. Igor Bogdanoff avait d'ailleurs expliqué au micro de Gala que "Grichka, surtout lorsque les enfants sont petits, est davantage un deuxième papa qu'un oncle, quelqu'un qui ressemble beaucoup à leur père. C'est forcément troublant". Grichka Bogdanoff avait de son côté confié à Non-Stop People qu'il "s'identifie beaucoup" à ses neveux et nièces. 
© IBO/SIPA